中国股票可以量化交易吗

“量化交易”有两层含义：一是狭义的，指量化交易的内容，将交易条件转化为程序，自动下单；第二，广义上是指系统交易方式，是一个综合的交易系统。也就是说，根据一系列的交易条件，一个智能的辅助决策系统，将丰富的经验与交易条件相结合，在交易过程中管理风险控制。：在A股市场上，股票买卖遵循以下的交易规则：T＋1交易方式，即当天买入的股票，需要下一个交易日卖出。买入最小单位为1手，即100股，且必须每次买入的数量必须是100股的整数倍，卖出可以不整100股卖出，但是不足100股的部分，必须一次性卖出。遵循“时间优先，价格优先”的原则，即较高买进申报优先满足于较低买进申报，较低卖出申报优先满足于较高卖出申报；同价位申报，先申报者优先满足。除此之外，在a股市场上，投资者只能进行做多操作，不能进行做空操作；其委托交易时，其委托价格必须在个股的当天涨跌幅限制内，否则无效；委托单在当日的交易时间内有效，收盘之后，其委托单无效。涨跌幅限制：新股上市及重组成功上市股票首日无涨跌幅限制，一般情况下涨跌幅限制为前一交易日收市价上下10%，即一个交易日最大振幅为20%。ST股票及＊ST股票涨跌幅限制为前一交易日收市价上下5%，即一个交易日最大振幅为10%。股票涨（跌）幅价格＝股票前一日收盘价格×10%（或5%）。权证涨跌幅限制权证涨（跌）幅价格＝标的证券前日涨（跌）幅价格×125%×行权比例。具体交易时间规定：每周一至周五，每天上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，法定假期除外。集合竞价：上午9:15——9:25，其中9:15——9:20可以撤单，9:20——9:25不能撤单，9:25以成交量最大的价格为开盘价。连续竞价：上午9:30——11:30，下午1:00——3:00成交顺序：价格优先——较高价格买进申报优先于较低价格买进申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报；时间优先——买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。中国现在量化投资靠谱吗？股票的量化交易的原理是在过去，所有的盯市工作都是由交易员自己完成的，他们根据市场的变化进行买卖操作。后来，由于金融的不断发展，市场上的过程更多了。 如果仅仅依靠一个交易员来完成更多的股票操作，那是不现实的，而正是因为这个原因，那么它就会与计算机金融操作相结合。什么是量化交易？量化交易是指用高级数学模型代替主观判断，计算机技术被用来从大量的历史数据中选择各种“大概率”事件来制定策略，极大地减少了投资者的情绪波动以及影响，避免在市场极度狂热或者是悲观的情况下做出非理性的投资决策。股市量化交易的方式适不适合散户？我本身做美国股市的，对国内市场只能是比较了解。美国那边确实有华人在做中国国内市场的量化投资。这些人都比较低调，比如在经贸大厦租个办公室什么的，但是并不谈论自己在做什么。我也认识几位在广州做了四五年的朋友。单纯的量化投资是可行的，都是看期望和概率，影响因子很多。主要在CTA用，当然模型会复杂些，工具也多些（比如说考察两个index的spread，跨区等等）。这种相对低频的量化投资可以移植到中国二级市场上。很多人误以为大量的内幕交易和市场操纵会阻碍量化投资，其实不然。量化投资最大的敌人是市场有效，最怕完全效率市场。只要交易所披露信息及时，而市场总有人在交易，有人性在，那么量化投资就是可以做的。另外，基于量化指标的回测统计方法在中国远没有得到广泛使用，大多数投资者采用跟风投资或K线图形的策略。也正因为很少有人用这种方法买卖股票，这种方法在中国显得真正非常高效，做到了高收益低风险。据我所知，国内京东金融在今年也开始做了，另外实盈机构、爱猫爪APP的量化策略也非常领先。最后，我认为风靡英美的高频交易在中国目前还不大行，因为手续费太高。随着国内投资者整体素质的提高，量化程序化交易的人越来越多，建议国内有条件的投资者转向量化交易。其中，程序化交易相对于股票而言，它更适合期货。推荐它的原因有以下:降低人性弱点，对交易行为的影响。每个人是性格和承受能力是不一样的。特别是主观交易者，很容易受到情绪的影响。当出现大亏大赚的时候，如果处理不当，很可能造成两种极端，一种是被长时间打入冷宫，另一种是极度自信。但是，程序化交易就不一样，比较理性，依靠程序可以最大限度的降低人性对整个交易的影响。比如扛单，恐惧等都会影响最后的交易结果。庞大的数据快速检验交易逻辑。通常情况下，主观交易者想要验证一套交易逻辑是否可以持续盈利，最少也得花几年时间。当然了，在具有正期望的交易逻辑下，交易者在短时间内也是无法掌握。程序化交易，在庞大的历史数据下，在通过将交易逻辑编写成代码后，只需要几秒、十几秒就可以完成几年、几十年的回测交易结果。这是主观交易者在这么短的时间内无法完成的事情。资金规模比较容易上去！由于采用程序化交易，它可以依靠成熟的交易体系，完成对整个股票，期货多品种等多市场交易，并且完全可以全天候无人值守。比如期货市场几十个品种中，你能够同时监控并及时的抓住机会吗？显然不行！人的精力是有限的，但是通过程序，他就可以将这部分精力发挥到极值，大大提高做事效率。程序化交易语言的选择。想要实现程序化交易，必须要学一门语言。分为编程语言和非编程语言。如果你是非科班，有没有精力学。那么可以选择非编程量化交易语言，比如交易开拓者TB，金字塔，MT4等语言，他们的主要用途是实现你的交易逻辑，而只能在其软件内使用该语言。如果你是计算机科班出身，难么建议学习Python+一门非编程量化交易语言，作者推荐TB语言。Python在量化交易，数据分析等方面用途非常广，相对于Java，PHP等来说，入门是相对容易，记住这里说的是入门，并不意味着它简单。